Basel II Risikomanager
Stellenbeschreibung:
Basel-2
Risikomanager.
Das Modellieren der Beziehung zwischen makroökonomischen Variablen und
PDs und
LGDs des Private Banking Portfolios auf Basis eines Satzes historischer Daten.
Datensammlung,
Datenbereinigung und
Variablenauswahl gehören ebenfalls zum Auftrag. Das Ergebnis ist ein durch die verfügbaren Daten und durch Vertreter des
Risikomanagements Private Banking unterstütztes Modell, das für Stress
Tests (die Berechnung der Auswirkungen von Stressszenarien auf das Kreditrisiko einer Bank) verwendet werden kann.
Auf ausdrückliche
Anweisung der
DNB muss die Stress
Testmethodik überprüft werden von der Modell
Validierung. Um auf
Standard gebracht zu werden, muss die
aktuelle Methodik aktualisiert werden.
Anforderungen:
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Erfahrung im Modellieren von Kreditrisiken
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Erfahrung mit Datensammlung, -bereinigung und Variablenauswahl
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Erfahrung im Erwerb und der Verarbeitung von Expertenwissen im Modell
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Kenntnisse in SAS
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Kenntnisse über Kreditrisiken und Stress Tests
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Modellierungsexperte mit Erfahrung in PD- und LGD-Modellierung.
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Kenntnisse des bestehenden Modells für PD/LGD-Stresstest, das innerhalb der Bank implementiert ist.
Startdatum: 15. Oktober 2011
Enddatum: 31. Dezember 2011
Einsatz: 8 Stunden pro Woche
Standort: Amsterdam
Wir freuen uns auf Ihre Lebensläufe im
.doc Format, versehen mit einer kurzen Motivation, die auf die Wünsche und Anforderungen, Name, Wohnort, Stundensatz inkl. Kosten, Verfügbarkeit und Urlaubsplanung eingeht.
