Risk Officer – Risk Validation

Auf Basis von temporärer Anstellung

Für unseren Auftraggeber suchen wir einen Risk Officer – Risk Validation (Referenznummer 20101093)

Als Risk Officer
– Risk Validation sind Sie Teil der Risikomanagementabteilung innerhalb des Merchant Banking / Global Markets, die sich auf die Messung und Überwachung von Kredit-, Markt- und operationellen Risiken konzentriert.

Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten
- Implementierung, Wartung, Rollout von (neuen) Risikosystemen (d.h. neue VaR-Risiko-Engine).
- Validierung, Benchmarking, Regressionstests, Dokumentation von Risikoinitiativen im Zusammenhang mit Marktdaten, abgeleiteten Marktdaten, Mark-to-Market/Mark-to-Model.
- Validierung, Dokumentation von Risikomodellen und Durchführung von Fair-Value- und Preistests.
- Durchführung von Backtesting- und Stresstests.
- Vorbereitung von Validierungen der Model Acceptance Group.
- Teilnahme an Geschäftsinitiativen für Risiko als Stakeholder
- Risiko-Nutzerakzeptanztests von Geschäftsinitiativen.
- Erfassung von Schlüsselrisikozahlen (z.B. Value-at-Risk, Backtesting, Stresstests, Positionsdaten) und Berichterstattung über diese Ergebnisse im Vergleich zu den Grenzen.
- Überwachung und Analyse von (Änderungen in) Schlüsselrisikozahlen im Vergleich zu den Grenzen und dem Risikoprofil der Positionen

Schlüsselwörter für die Funktion Equity Derivatives sind
- Sophis Risque
- Equity Derivatives Instrumente: Futures/Forwards, Optionen, Equity Swaps auf Einzelaktien, (Quanto) Körbe und Indizes
- Hedging-Instrumente für Delta-Hedging, Rho-Hedging (z.B. IR-Instrumente, Anleihefutures)
- Arbitragestrategien
- Risikomaßnahmen durch Positionslimits, historische VaR-Berechnungen, IR Cashdelta, Vega Cash
- Unterstützung bei Stresstests (DNB, externe Ratingagenturen)
- NEUE Anforderung: Kenntnisse der Produktklasse CDS (Credit Default Swaps), da die Abteilung in diese Richtung gehen möchte.

Ihr Profil
- Bevorzugt Masterabschluss.
- Kenntnisse über Finanzmarktprodukte, verwandte Derivate.
- Kenntnisse über Marktrisiken, Risikomodelle und -werkzeuge.
- Kenntnisse über regulatorische Prozesse/Rahmenbedingungen (Basel II, neue BIS-Initiativen).
- Kenntnisse in MS Office (Excel/Access), VBA, anderen Programmiersprachen.
- Hohe numerische und analytische Fähigkeiten.
- Gute Kommunikationsfähigkeiten.

Allgemeine Informationen zur Anfrage
Standort: Amsterdam
Startdatum: so schnell wie möglich
Dauer: 01-11-2010
Einsatz: Vollzeit
Honorar: maximal 70 €
Schlussdatum: 26. April 2010
Schlusszeit: 10:00

Reaktionen müssen einen Lebenslauf im Word-Format, eine kurze Motivation und eine Honorarangabe enthalten. Angebote ohne diese Angaben werden nicht berücksichtigt. Ebenso werden Angebote, die nicht ausreichend auf die Anforderungen eingehen, beiseitegelegt.