Risikobeauftragter – Risikovalidierung
Auftrags-ID: 62268
Budget: € 0 bis € 0
Veröffentlicht: 22-04-2010
Reaktionen: 0
Ort: Villach, Österreich
Zuletzt geändert: 23-04-2010
Status: Geschlossen
Auf temporärer Basis
Für unseren Auftraggeber suchen wir einen Risikobeauftragten – Risikovalidierung (Referenznummer 20101093)
Als Risikobeauftragter
– Risikovalidierung sind Sie Teil der Risikoabteilung innerhalb von Merchant Banking / Global Markets, die sich auf die Messung und Überwachung von Kredit-, Markt- und operationellen Risiken konzentriert.
Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten
- Implementierung, Wartung, Rollout von (neuen) Risikosystemen (d.h. neue VaR-Risikomaschine).
- Validierung, Benchmarking, Regressionstests, Dokumentation von Risikoinitiativen im Zusammenhang mit Marktdaten, abgeleiteten Marktdaten, Mark-to-Market/Mark-to-Model.
- Validierung, Dokumentation von Risikomodellen und Durchführung von Fair-Value- und Preistests.
- Durchführung von Backtesting- und Stresstesting-Analysen.
- Vorbereitung von Validierungen für die Model Acceptance Group.
- Teilnahme an Geschäftsinitiativen für das Risikomanagement als Stakeholder
- Risiko-Benutzerakzeptanztests von Geschäftsinitiativen.
- Erfassung wichtiger Risikokennzahlen (z.B. Value-at-Risk, Backtesting, Stresstesting, Positionsdaten) und Berichterstattung dieser Ergebnisse im Vergleich zu den Limits.
- Überwachung und Analyse von (Änderungen in) wichtigen Risikokennzahlen im Vergleich zu Limits und dem Risikoprofil der Positionen
Schlüsselwörter für die Funktion Equity Derivatives sind
- Sophis Risque
- Equity Derivatives Instrumente: Futures/Forwards, Optionen, Equity Swaps auf Einzelaktien, (Quanto-) Körbe und Indizes
- Hedging-Instrumente für Delta-Hedging, Rho-Hedging (z.B. IR-Instrumente, Bond-Futures)
- Arbitragestrategien
- Risikomaße durch Positionslimits, historische VaR-Berechnungen, IR Cashdelta, Vega Cash
- Unterstützung bei Stresstests (DNB, externe Ratingagenturen)
- NEUE Anforderung: Kenntnisse der Produktklasse CDS (Credit Default Swaps), da der Desk in diese Richtung expandieren möchte.
Ihr Profil
- Vorzugsweise Master-Abschluss.
- Kenntnisse von Finanzmarktprodukten, verwandten Derivaten.
- Kenntnisse von Marktrisiken, Risikomodellen und -tools.
- Kenntnisse regulatorischer Prozesse/Rahmenwerke (Basel II, neue BIS-Initiativen).
- Kenntnisse von MS Office (Excel/Access), VBA, anderen Programmiersprachen.
- Ausgeprägte Zahlenaffinität und analytische Fähigkeiten.
- Gute Kommunikationsfähigkeiten.
Allgemeine Informationen zur Anfrage
Standort: Amsterdam
Startdatum: schnellstmöglich
Dauer: 01.11.2010
Einsatz: Vollzeit
Stundensatz: maximal € 70
Bewerbungsfrist: 26. April 2010
Bewerbungsschluss: 10:00 Uhr
Bewerbungen müssen einen Lebenslauf in Word, eine kurze Motivation und eine Stundensatzangabe enthalten. Angebote ohne diese Angaben werden nicht berücksichtigt. Ebenso werden Angebote, die den Anforderungen nicht ausreichend entsprechen, abgelehnt.
